哈同学
回答（1）
Robin Ma2019-09-03 11:16:09
Robin Ma同学你好，题目这里其实是默认了不同资产之间的相关系数是1，而且也符合实际情况，在巴塞尔里面会学到监管机构为了审慎起见，对于不同业务的的相关系设定为1，也就是资本金的需求是各个风险条线资本金的和，而且你这里的VARP=VARA+VARB+VARC，不正是没满足次可加性的体现么，真的满足的话 就应该不是等号了，而是小于等于了，此外，如果真让你计算带相关系数的var话，题目是一定会给你相关系数的。
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