春同学2019-09-02 14:24:30
春同学在进行cash flow mapping能讲一下具体的例子吗？考试时该如何计算
回答（1）
Robin Ma2019-09-02 18:01:12
Robin Ma同学你好，考试的时候是不会考察你cash flow var的计算的，可以举一个很简单的例子，一笔债券6个月时候支付5元 coupon，12个月时候到期 支付105的本息，那么你就找到对应的6个月5元的0息债券 和 12个月 105元的0息债券，分别利用他们的duration计算出对应的var，然后汇总就可以得到整个组合的var，这个方法类似的计算在原版书上是以一张很复杂的表格进行罗列的，而且省掠了计算步骤，实际考试暂时没这么去考察计算。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片