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天堂之歌

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juliola2019-09-01 17:57:14

老师你好 这题的1000个observation是1000个10-day P/L吗？

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回答（1）

Robin Ma2019-09-02 11:20:26

同学你好，一个obsevation就是一个10-day var， 回测用的置信水平是99%。所以25个超过了1000*0.01=10个，因此认为这是一个不好的模型

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