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老师说不考虑这些风险的相关性,所以correlation=1。为什么不是=0呢,1不是完全相关的意思吗?
同学你好,这里的不考虑相关性,说的是不考虑“相关性带来的风散化的效果”,所以对于这五个风险应该起到一个加总的效果,所需的资本金就是简单的相加。
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