陈同学2019-08-31 21:30:57
陈同学用2.31%/2.1%为何不对呢？
回答（1）
Cindy2019-09-02 16:57:56
Cindy同学你好，你看一下我给你截的图片呀，
信息比率是α除以它的标准差，它的标准差的名字叫做tracking error,而α其实就是回归方程的截距，在这道题里，回归方程的截距就是0.018，
而你说的是2.31%，它是投资组合的收益减去benchmark的收益，它和α本质上还是有一些区别，二者不能完全的划等号，
如果用Rp-Rb计算的话，分母对应的应该是σ（Rp-Rb），这个名字叫做tracking error volatility,但是这道题没有告诉我们这个条件，这个题只说了tracking error,所以我们只能用α除以tracking error来计算IR了
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