zzzyifan2019-08-31 13:59:04
zzzyifan请问老师：Age-weighted hs 与spectual risk measure的区别是否在于Age-weighted hs 是给所有损失加以aging的权重，而spectual risk measure只是给大于var的损失加以aging的权重？
回答（1）
Robin Ma2019-09-02 10:28:26
Robin Ma同学你好，spectual risk measure是普风险度量的意思，spectual risk measure的本质是对超过VAR的部分赋予一定的权重，然后计算出ES，age-weighted ES（VAR） 其实是spectual risk measure中的一种，这两个方法区别就是权重不同，时间加权平均法 越久远的数据权重越低，而spectual risk measure是给予一样的权重。
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