春同学2019-08-31 08:55:28
这一步是将用蒙特卡洛模拟得出的各个业务条线的LDA,由于各业务条线有相关性用copulas的方法汇总?
回答(1)
Robin Ma2019-09-02 11:39:51
同学你好,这两张图说的其实包含了两个步骤
(1)先从损失数据里面随机选取样本,通过蒙特卡洛模拟的方法重复这个选取的过程,然后先得到一个损失程度的分布。
(2)利用卷积法,copula法损失严重程度的分布和损失频率的分布连接在一起。
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