春同学2019-08-27 17:08:09
外部信用增级中的interest rate swap的原理能讲一下吗?
回答(1)
Cindy2019-08-27 18:00:38
同学你好,这个方法大致了解一下就好了呀
证券化产品的流入的现金流和流出的现金流可能出现期限或者偿付方式等的不匹配,此时可能引发流动性风险,我们可以利用流动性增级方式进行覆盖,如通过利率互换将不同的付息方式和不同的付息期进行调整,减少流动性风险。
如果付出的是浮动,可以进入一个利率互换,收到浮动利息,这样就可以规避利率风险了
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