天堂之歌

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张同学2019-08-27 16:26:52

想问一下,copula上课讲过类似VAR存在fat tail问题,那么如何说他考虑了尾部问题呢?

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回答(1)

Robin Ma2019-08-28 16:30:52

同学你好,如果是copula的话,在面对肥尾分布的时候,往往会使用copula族中的t copula 或者更复杂的阿基米德copular等,copular的本质其实是一个连接函数,把两个独立的分布给结合在一起,进而分析尾部的相关性,而t copular更适用于连接肥尾的分布。

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