方同学2019-08-26 23:52:24
方同学老师，能否解释下流动性风险度量里计算出来的LVAR的代表意思～LVAR应该是考虑了流动性风险后的VAR，LVAR/VAR的值越大，是否说明流动性风险越大，那是不是这个比值越小越好呢？
回答（1）
Robin Ma2019-08-27 15:28:25
Robin Ma同学你好，LVAR/VAR越大，说明流动性的风险越大，其实如果从LVAR/VAR的公式上也可以看书，spread是在第二项的分子上的，所以流动性风险越大，s也会相应上升，比值也会变大
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