方同学2019-08-26 23:52:24
老师,能否解释下流动性风险度量里计算出来的LVAR的代表意思~LVAR应该是考虑了流动性风险后的VAR,LVAR/VAR的值越大,是否说明流动性风险越大,那是不是这个比值越小越好呢?
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Robin Ma2019-08-27 15:28:25
同学你好,LVAR/VAR越大,说明流动性的风险越大,其实如果从LVAR/VAR的公式上也可以看书,spread是在第二项的分子上的,所以流动性风险越大,s也会相应上升,比值也会变大
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