Robin Ma2019-08-27 09:17:59

同学你好，如果以一周为一个计量单位，计算一年的VAR，那么一周就是就是一个horizon，而一年就是一个window，你window越大，那么你在horizon定下的情况下，你的数据就会取了越多，因此你算出来的VAR的数据也会越多，比如你的公司已经存在了10年，假设在horizon相同的情况下，window是500天，那么你可以只可以画出5条var 曲线（500天的数据在每一个置信水平下找到对应的点，然后连线连起来形成一个curve），也就是5条var curve，如果你的window变成了1年（250天），那么你就可以画出10条var curve。这里复杂的地方在于 var curve的稀疏是指var curve曲线数量的减少，所以你数据消耗量越大，你的手里能画出来的线越少。