项同学2019-08-26 21:05:29
项同学PFE和maximum PFE的区别和关联是什么？
回答（1）
Cindy2019-08-27 18:02:51
Cindy同学你好，在风险管理中，我们通常关注在未来的某个时候，一定的置信水平下，可能面临的最糟糕的风险敞口。极端敞口/潜在未来敞口（peak exposure/potential future exposure）是指衡量给定置信水平下未来的极端风险敞口。这个一个时点的概念
最大潜在风险敞口（maximum PFE）仅代表给定时间区间内最大的极端风险敞口，因此最大潜在风险敞口代表给定时间区间内的最差情景敞口（worst-case exposure），这是一个时段的概念
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片