项同学2019-08-26 21:05:29
PFE和maximum PFE的区别和关联是什么?
回答(1)
Cindy2019-08-27 18:02:51
同学你好,在风险管理中,我们通常关注在未来的某个时候,一定的置信水平下,可能面临的最糟糕的风险敞口。极端敞口/潜在未来敞口(peak exposure/potential future exposure)是指衡量给定置信水平下未来的极端风险敞口。这个一个时点的概念
最大潜在风险敞口(maximum PFE)仅代表给定时间区间内最大的极端风险敞口,因此最大潜在风险敞口代表给定时间区间内的最差情景敞口(worst-case exposure),这是一个时段的概念
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