林同学2019-08-25 00:16:10
林同学老师，书本这里说的异常是从min variance方面说吗？这段看到我有点懵😂
回答（1）
Cindy2019-08-26 13:53:35
Cindy同学你好，这部分内容不用深入纠结哦，考纲对这部分内容没有要求的，
这段话说的还是beta，你看我圈出的那段话就好啦，这段话说的是beta异象，
通常我们认为beta越大的股票收益应该越高，但是如果beta越大收益越低的话就是出现了异象，后面就有两位学者对此进行了研究，Frazzini和Pedersen，通过他们的研究发现，高beta和低beta的股票，其实他们之间的收益的差距并不大，反而差别比较大的是夏普比率，
我们只要知道这个就好啦，以考试的重心为主呀(#^.^#)
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