Aspirin07222019-08-21 21:24:13
Aspirin0722为什么如果利率变动一样损益就抵消了，都是在亏钱啊
回答（1）
Cindy2019-08-22 09:39:20
Cindy同学你好，我给你举个例子呀，如果国债利率从5.38%下降到5.32%，互换利率从6.01%下降到5.05%，那么二者的损益确实是相互抵消的
国债头寸，8*（5.32%-5.38%）/100*50000=-240（利率下降，国债价值上升，做空国债是在亏钱）
互换头寸，8*（5.05%-6.01%）/100*50000=240（利率下降，互换价值上升，做多互换是在赚钱）
二者刚好相互抵消了
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