天堂之歌

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秦同学2019-08-21 07:48:52

老师,如果1时刻上升概率那个value 不为0,上升和下降两个分支折到0时刻,直接相加吗?最后的value 怎么计算啊

回答(1)

Robin Ma2019-08-21 09:34:55

同学你好,其实截图里面已经学了很清楚了,如果上面的分支的期权价格不是0,假设是A,那么就用A去替代0,再乘以对应的概率并且折现,计算过程同老师红笔部分写的字,这部分知识点除了讲义之外,你还可以看一下市场风险教材里面的二叉树对期权定价的部分,这部分内容notes写的十分精炼,而且页数很少,推导过程极度详细。

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