陈同学2019-08-20 14:21:25
陈同学option算var应该为零呀！我认为这道题只需要算forward的var呀！请老师解释一下吧
回答（1）
Robin Ma2019-08-20 18:02:31
Robin Ma同学你好，deep in the money call option的 delta是1，一级里面我们已经学过delta代表的是标的资产变化1块钱，期权价格变化多少，这里的标的资产是存在波动的，所以标的资产价格的变化会引发期权价格的变化，所以在计算VAR的时候，期权的波动是要考虑进去的。
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