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刘同学2019-08-18 21:58:30

老师，这道题为什么不能用一年的VaR算出来以后，除以根号252折合成一天的？为什么要用年化收益除以252和方差除以根号252？ 一级学的方法不适用嘛？

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回答（1）

Robin Ma2019-08-19 09:25:35

同学你好，一级里面的平方根法则其实是有个前提条件的，就是预期收益率miu都是0，不然是无法使用的，因此这里的预期收益率不为0的情况下是没法使用这个方法的，要根据答案里面的方法来解答。

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