Pyer2019-08-16 23:20:59
Pyer请问为什么BCVA费率方法不用考虑存活率呢
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Cindy2019-08-19 18:00:10
Cindy同学你好，你问了一个很有难度的问题，这个老师不能先给你下结论，等老师先去查证一下相关资料再给你回复呀，麻烦你等一下了，明天晚上6点之前，老师一定回复你呀(#^.^#)
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同学你好，我来回答昨天欠你的问题啦(#^.^#)
一次性支付CVA的时候是对未来每一期的pd和survival rate做了预测的，也就是说每一期的违约和存活率的数据可以是不一样的，最终通过预测值的现值来进行计提。
而按费率来进行计算的时候是假设每期计算的都是一样的费率，所以这里假设的是用一段时间内的平均的CS来进行计算的，并不是每期不一样的CS，这种情况下如果计算存活率就会出现每期不一致的费率，与计算假设不符。
但是我觉得并不是不能这么处理，只是我们采用的方法是简化的。如果假设每期计提费率不一致也可以。但是计算就会比较复杂，对手也不容易接受。这些计算都是事先的预测所以一定是有假设的，不可以跟实际发生情况混为一谈，实际情况是可能会出现实际违约，那这个时候后续肯定是不用付的，合约会有约定，但是这跟期初的预测并没有必然的联系。
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哦好像有些明白了 谢谢老师
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不客气，考试加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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