陈同学2019-08-14 15:09:33
陈同学请老师解释一下吧
回答（1）
Cindy2019-08-14 17:40:29
Cindy同学你好，这道题咱们可以通过排除法做出来，
A选项，理论上，风险厌恶系数应该是正的，因为我们假设投资者是风险厌恶的，所以一般情况下风险厌恶系数为正，A选项说小于0就是错的
B选项，既然是单纯的波动率交易，我们关心的自然是波动率而不是return了，所以B选项说错了
D选项，卖出波动率的保护，并不是一个低风险的策略，想想次贷危机期间的AIG和雷曼兄弟就知道了，如果刚好在危机前夕卖出波动率的保护的话，这其实是很危险的，所以D选项说错了
综合下来，这道题就选择C选项了
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