天堂之歌

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杨同学2019-08-14 14:46:55

老师,ENE是什么意思?谢谢

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回答(1)

Cindy2019-08-14 17:08:21

同学你好,ENE是期望正敞口(expected positive exposure,EPE)的对立面,只要我们理解了EPE就好了,EPE就是EE取了个平均而已,
这是站在我们自己的角度而言的,看对手方的风险,我们面临的风险敞口就是EE,把不同时点上的风险敞口取平均就是EPE,
那么站在对手方的角度而言,我们自己也有可能违约的,所以交易对手方也面临着风险敞口,站在交易对手方角度而言,他们面临的风险敞口就是NEE,把不同时点上的风险敞口取平均就是ENE

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