葛同学2019-08-13 05:41:06
葛同学vasicek model assumes decrease volatility ，根据公式volatile是不变的，为什么说假设是减少？
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Robin Ma2019-08-13 09:18:49
Robin Ma同学你好，这里说的波动率减少说的是dr的变化幅度在减少，而不是公式里面的参数在减小，公式的参数一定是固定的，不然这个公式都不确定，是更不可能计算出dr的幅度的。
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怎么理解dr波动率变小？
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因为这是均值回归模型，dr显然会变小的，比如均值回归系数是0.5，长期均值是100，你现在的水平是60，那么你下次的dr 就是0.5*（100-60），在下一次的dr就是 0.5*（100-80） 80是60+上一期的dr20得来的，一直到最后会还逐渐趋近于100，这是典型的均值回归模型的特点
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