张同学2019-08-12 17:42:44
张同学老师，你好~如截图所示，关于ES的第三点不是很明白，视频里也没说，麻烦解答一下，谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-08-12 18:01:23
Robin Ma同学你好，截图的第一句话就说到了ES和VAR比起来有三点好处，其中第三点就是 ES收 置信水平的影响会小一点，这个上课其实说过，换言之ES更平滑，因为计算VAR的时候你选择99% 和 95%得到的数字可能差距就是很大，但是ES是计算超过VAR值的数据的平均数，所以在这种情况下 ES的波动会被平均化，也比VAR值更有借鉴意义，收到置信水平的影响也减小了。
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