天堂之歌

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张同学2019-08-12 17:42:44

老师,你好~如截图所示,关于ES的第三点不是很明白,视频里也没说,麻烦解答一下,谢谢。

回答(1)

Robin Ma2019-08-12 18:01:23

同学你好,截图的第一句话就说到了ES和VAR比起来有三点好处,其中第三点就是 ES收 置信水平的影响会小一点,这个上课其实说过,换言之ES更平滑,因为计算VAR的时候你选择99% 和 95%得到的数字可能差距就是很大,但是ES是计算超过VAR值的数据的平均数,所以在这种情况下 ES的波动会被平均化,也比VAR值更有借鉴意义,收到置信水平的影响也减小了。

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