Iamgugugu2019-08-11 17:15:30
Iamgugugucase study里面B问题的表格中（第94页），final position是怎么算出来的？老师能不能列一下这个方程？
回答（1）
Cindy2019-08-12 11:56:55
Cindy同学你好，这一问其实是接着前面的一个问题来的，在第一问中，我们已经算出了每个资产和组合之间的相关系数，具体的请看下图，算出来相关系数之后，第二问问的是怎么调权重可以让组合的VaR值最小，我们可以设他们的权重分别是w1和w2，那么w1+w2=1，同时，两个资产的MVaR必然也是相等的，于是我们就可以联立方程组了，具体的解答过程请看最下面的那张图呀
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