天堂之歌

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Iamgugugu2019-08-11 17:15:30

case study里面B问题的表格中(第94页),final position是怎么算出来的?老师能不能列一下这个方程?

回答(1)

Cindy2019-08-12 11:56:55

同学你好,这一问其实是接着前面的一个问题来的,在第一问中,我们已经算出了每个资产和组合之间的相关系数,具体的请看下图,算出来相关系数之后,第二问问的是怎么调权重可以让组合的VaR值最小,我们可以设他们的权重分别是w1和w2,那么w1+w2=1,同时,两个资产的MVaR必然也是相等的,于是我们就可以联立方程组了,具体的解答过程请看最下面的那张图呀

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