天堂之歌

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秦同学2019-08-10 13:48:06

老师,+domestic bill 是表示一个过程吗?因为投资债券有初始时的支出,和到期时的收入,这包括了多个现金流~所以mapping 成+domestic bill 不是一次现金流,对吗?

回答(1)

Robin Ma2019-08-12 09:38:10

同学你好,这张图说的是 如何去构造一个 long domestic bill的头寸,等式的右边才是一个构造的具体过程,左边的含义是买了国内的债券,右边代表的是买入国外spot现金并且买入国外的bill进行投资 最后卖出国外货比也就是short forward变成本国的钱,是这样的一个过程,现金流就是当这些过程发生的时候才会产生现金流,且现金流的发生数额也是显然容易得到的。无非就是花本金 拿利息 换本币这么几个现金流。

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