林同学2019-08-09 00:21:00
林同学老师，这个delta对波动率微笑的关系，不是十分理解😂
回答（1）
Robin Ma2019-08-09 09:28:20
Robin Ma同学你好，这里的其实介绍的是一种研究期权的波动率微笑图像的方法，这其实是一级的知识点，AT THE MONEY的时候 delta等于0.5，那么就可以近似利用标的资产价格的波动来算出标的资产价格的变化率，然后利用delta normal法算出期权价格变化了多少，进而算出期权价格的波动率，这样就可以刻画波动率和执行价格的关系。
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