张同学2019-08-07 11:33:38
张同学老师，你好~官方书的这两张图，是说一类错误和二类错误，看得不是明白，比如一类错误的10.8%和二类错误的12.8%是怎么计算出来的？还有它到底想说明什么？麻烦解答一下，谢谢。 （官方书第50-51页）
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Robin Ma2019-08-07 18:03:40
Robin Ma同学你好，把书翻到第53页，图片3-4 中就有累计概率的对应的表格，考试如果考到这个数字是会直接给你的，而不是让你去计算的。尤其是第二类错误的概率，这个计算是要用微积分算的，计算过程比第一类错误的累计概率难很多。是不会考察计算的
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感谢老师您的解答~但我还是想问一下，比如这两张图的纵轴为什么是Frequency？第一张图，P=0.01，T=250，那么N=2.5，然后图中10.8%的那条线在横轴的4和5之间，这个不是很明白。老师，这张图到底想表达什么，麻烦解答一下，多谢多谢。
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这里其实牵涉到巴塞尔协议对于计量市场风险资本金的惩罚系数的决定的知识点了，因为那个Mc 最小是3，然后最大是4，这个Mc的选择是和exception的天数有关系的，如果你超过模型的exception太多的话，监管机构会认为你的模型是不好的（拒绝你的模型），然后给你一个更高的惩罚系数，所以那根针线直接拦在了4和5之间（这才是这张图的难点，因为超过4天的话，惩罚系数就会变得大于3），考试如果真的这么考的话 会比较难，你要理解了巴塞尔协议再来看这张图，不然直接看是没有思路的
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感谢老师您的追答~再请问一下，“如果你超过模型的exception太多的话，监管机构会认为你的模型是不好的（拒绝你的模型）”，那10.8%就是监管机构拒绝正确模型的概率，也就是一类错误是吗？另外，纵轴的Frequency怎么理解，为什么是小于1的？谢谢。
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同学你好，你的第一个疑惑是正确的，没有问题的， 纵轴的frequency肯定是小于1的，这个单词的意思是频率，近似也可以理解为“概率”，比如一共有20天的exception，那么我5天的frequency就是1/4。
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