邢同学2019-08-05 13:02:43
邢同学老师 final position里的85.21%是怎么算出来的
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Cindy2019-08-05 16:09:33
Cindy同学你好，这一问其实是接着前面的一个问题来的，在第一问中，我们已经算出了每个资产和组合之间的相关系数，具体的请看下图，算出来相关系数之后，第二问问的是怎么调权重可以让组合的VaR值最小，我们可以设他们的权重分别是w1和w2，那么w1+w2=1，同时，两个资产的MVaR必然也是相等的，于是我们就可以联立方程组了，具体的解答过程请看最下面的那张图呀
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老师 红色的这个部分是怎么转换得到的
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老师 刚刚的图片好像没有显示
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同学你好，你圈圈圈出的部分，第一张图片已经解出来了呀，我帮你把它圈出来，请看下图
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哦 知道啦 谢谢老师
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不客气，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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老师 我图片里标记绿色的 标准差 指的是Tracking error volatility吗 怎么计算出来的啊
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同学你好，这个其实是已金额形式表示的波动率，不过这种情况非常少见，以15.62%为例，它的计算过程在我截的下面那张图片里，后面的13.98%也是一样的道理。
如果你觉得图片上的内容实在不好理解的话，老师可以换一种说法给你解释，VAR=Z*sigma（这里的sigma是金额形式的），所以sigma=VAR/Z,15.62%=257738/1.645,四舍五入一下就得到了
13.98%=230720/1.645，四舍五入一下就得到了
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