邢同学2019-08-05 12:30:25
老师 这道题能详细解释下吗 没听懂
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Cindy2019-08-05 16:16:59
同学你好,当一个投资组合达到optimal portfolio的时候,应该是满足下面图片里的公式的,我们可以看一下这道题,对于A资产,9%/0.06=1.5,对于B资产,12%/0.075=1.6,说明B资产是比较好的,所以我们应该买入B资产,相应的,就卖出A资产就好了呀,这样,我们就可以拿卖出A得到的钱,用来买B资产了,这样,就能慢慢达到optimal portfolio了
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老师 通过卖出A 买入B 就能让他们的excess return to M VaR ratio 变得相等吗
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同学你好,当然可以呀,总有一个临界点,可以达到这个效果的呀


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