邢同学2019-08-05 12:30:25
邢同学老师 这道题能详细解释下吗 没听懂
回答（1）
Cindy2019-08-05 16:16:59
Cindy同学你好，当一个投资组合达到optimal portfolio的时候，应该是满足下面图片里的公式的，我们可以看一下这道题，对于A资产，9%/0.06=1.5,对于B资产，12%/0.075=1.6,说明B资产是比较好的，所以我们应该买入B资产，相应的，就卖出A资产就好了呀，这样，我们就可以拿卖出A得到的钱，用来买B资产了，这样，就能慢慢达到optimal portfolio了
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老师 通过卖出A 买入B 就能让他们的excess return to M VaR ratio 变得相等吗
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同学你好，当然可以呀，总有一个临界点，可以达到这个效果的呀
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