王同学回答（1）
Robin Ma2019-08-05 17:42:58
Robin Ma同学你好，A是这样的，资产收益率越大 我们一般认为他的风险越小，所以这时候把资产收益率看成了自变量，而风险看成了应变量，因此收益率越大的资产风险越小，所以这时候就不是单调的，单调的话是说 自变量变大应变量也变大，但是这是相反的。
C选项不是regardless ES的分布肯定和分布的性质有关，这个是明显的，ES描述的是超出VAR的平均，所以肯定是和分布有关，分布如果更肥尾，极端损失更大，那么ES也会波动
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