王同学2019-08-02 21:16:37
王同学lower和upper梁老师算错了吧
回答（1）
Robin Ma2019-08-05 17:18:11
Robin Ma同学你好，18分50秒开始看，这个确实是上下限的计算方式，并没有算错，本质还是利用置信区间的知识。
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VAR用的是99%，下面testing的时候并没有用99%对应的2.33来算
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同学你好，这个地方是很多人容易搞错的地方，VAR的置信水平和 回测的置信水平是可以不一样的，因为他们两者有着本质的区别，这里的意思是 我要用95%的置信水平去回测99%的VAR值，这里的99%的作用是算VAR的大小，其实我也可以算一个95%的VAR，然后用99%的置信水平去回测，回测的置信水平可以通俗理解为 你回测1000天的数据，理论上有990天损失的数字是不会超过95%的VAR的。
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