petrel
回答（1）
Robin Ma2019-08-02 16:41:05
Robin Ma同学你好，GEV分布函数里面有3个参数，u是极端值的平均数，反映的是集中趋势；σ是极端值的标准差，反映的是离散程度；ξ是形状参数，反映的是尾部，指的是极值的分布情况。 GEV方法有3个参数，比POT多一个参数。POT 方法是目前的金融市场上用的比较多的，这种方法不太容易丢失有效数据，GEV方法用的是块最大化法，在每一个样本中取一个最大值来建模，但是在每一块中可能有多个极值，因此GEV方法可能会丢掉一些损失数据。
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