傻同学2019-07-30 12:56:37
傻同学不应该是equity option 随strike peice 的变动才会出现volatility skew这个现象，为什么foreign currency option 随strike price变动也会从volatility smile 变成volatility skew?能否对题干和选项进行翻译?感觉理解有偏差。十分感谢。
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Robin Ma2019-07-30 17:26:32
Robin Ma同学你好，这道题目其实问了很简单，就是问你外汇期权长什么样子，股票是skew 外汇期权是smile，没有说过会变成skew，题干的翻译就是 外汇期权的隐含波动率依赖于执行价格，那么它呈现的是一种什么图像，只要把图像记住就可以直接选出一个A了
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