天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>FRM二级

Pyer2019-07-28 22:43:57

老师,请问这道题用左边图的方法做可以么?因为我看讲义上都是用r0直接加的。但是这种方法算出来和答案结果不一样?

回答(1)

Robin Ma2019-07-29 17:32:07

同学你好,你的第二个方法错在了ro选择上,你最后一个分支的r0是和前面分支以及最前面的r0都不一样的,所以这个题目恶心的地方就是你要算两次求一个平均值才能算出答案,因为不同r0你前后被回归的值也是不一样的,所以这么算会有误差,但是运气好也可以选出来答案

  • 评论(0
  • 追问(3
评论
追问
那为什么这个r0都用的同一个呢?
追答
同学你好,因为你的模型不一样呀,V模型的dr是呈现递减趋势的,而模型2的frift项是固定的,波动率sigma乘以根号t也是一样的,或者说V模型均值回归,不同的ro 回归的部分也是不一样的,而且每一期回归的会更少,所以会导致计算上的差别。
追答
同学你好,因为你的模型不一样呀,V模型的dr是呈现递减趋势的,而模型2的frift项是固定的,波动率sigma乘以根号t也是一样的,或者说V模型均值回归,不同的ro 回归的部分也是不一样的,而且每一期回归的会更少,所以会导致计算上的差别。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录