陈同学2019-07-28 17:52:01
陈同学vasicek不是假设固定波动率吗？怎么就变成了递减的波动率呢？？？
回答（1）
Robin Ma2019-07-29 17:26:20
Robin Ma同学你好，因为V模型是一个均值回归的模型，所以dr的绝对值（利率的波动率）是在不断的减小的，题目问你的是利率的波动率，而不是问你V模型公式里面的某一个参数，公式里面的参数肯定是个固定的数字，不然公式都没法被确定。
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