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Iris2019-07-27 22:13:14

老师，duration mapping里面具体duration 的计算过程有点遗忘，望解答

回答（1）

Robin Ma2019-07-29 17:00:05

同学你好，无论是一级还是二级都不会让你计算duration，尤其是二级对于duration mapping的考察仅限于定性，久期的计算方法是 未来各笔现金流占pv的权重乘以对应的到期时间，这个加权的时间就是麦考林久期，麦考林久期再除以1+y就是modified久期

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