你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

孙同学2019-07-25 16:59:13

题目里没有在问GPOVaR大小时是在与normal VaR比较啊？从哪里读出来比较含义的啊？

查看试题

回答（1）

Robin Ma2019-07-25 18:59:06

同学你好，形状参数的解释可以看下图，和normal var比较是因为极值利率考虑的是极端尾部的时间，所以他的参照对象就是var，也大于普通var算出来的值。这正是极值理论的一个应用

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录