张同学2019-07-23 15:47:09
张同学老师，你好~不是很明白什么是尾部依赖？David Li' Copula是基于正态分布的，是正态分布有尾部依赖还是没有尾部依赖？或者说正态分布和尾部依赖是啥关系？
回答（1）
Robin Ma2019-07-23 17:59:55
Robin Ma同学你好，copular建立的目的就是研究不同分布的尾部依赖性，简单的说 就是你不好我也不好的相关性，李祥林的卷积法是初代的卷积，假设标的资产的价格服从于正态分布，但是这样会忽略尾部的肥尾效果，尽管也能分析尾部相关性，但是有可能低估风险，李祥林之后又相继有很多人对copular做出了改进，比如T卷积，阿基米德卷积等。
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