张同学2019-07-22 15:50:27
张同学老师，你好~红框部分的这句话不是很理解，上课的时候应该也没有讲，麻烦讲解一下，谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-07-22 17:56:33
Robin Ma同学你好，这里说的是非参数法的劣势之一，其中有一点就是 非参数法比如历史模拟法，他无法及时对最近发生的波动率或者危机进行一个反馈，因为他用的都是历史的数据，比如过去100天，过去一年的，当最近发生危机的时候，可能历史模拟法算出来的VAR值依旧不会发生改变或者改变了很小，这就是劣势之一。
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