张同学2019-07-22 11:41:46
张同学老师，你好~如下截图红框所示，为什么说window越长，VaR的curve越稀疏？谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-07-22 14:15:35
Robin Ma同学你好，window代表了你对计算var所用到的时间的跨度，时间越久，你获得的数据也就越多，var也会更加分散一点，而不是集中在某个值附近，比如你在股灾时候的var肯定极大，而你放眼最近十年的股市，可能var就不会那么大了，也不会集中在跌停板的附近。
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