Iris2019-07-21 20:24:18
Iris请老师解释一下这题
回答（1）
最佳
Robin Ma2019-07-22 14:48:47
Robin Ma同学你好，这个题目选择D，首选给你的置信水平是0.95，那么理论上10天理论上只应该有0.5天，但是现在有两天超过了var的区间，所以选择D，这个模型是有问题的，A是显然错误的，B错在VAR的回测不一定一定要选在那种波动率很大的时候，没有这个说法的，C选项也是类似的错误，VAR回测的时候，return的上下限是不用重新设定的。
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