邢同学2019-07-20 17:26:53
邢同学老师您好 为什么the interval shrinks as the sample size extend 是窗口数据变多 接受域变小的意思吗 那data should be larger又怎么理解呢
回答（1）
Wendy2019-07-22 13:44:00
Wendy邢同学你好， 为什么the interval shrinks as the sample size extend 是窗口数据变多 接受域变小的意思吗
对的，是接受域变小。这个结论和再前面一页的非拒绝域表格有关。
那data should be larger又怎么理解呢
你就想一下，becktesting 是用来检验VaR model在多大程度上是准确的。基于上面这个结论，data越多，非拒绝域越小，拒绝域越宽。这样得出来的结果更容易说明问题。
或者从阴谋论的角度来看，回测一般是监管机构或者领导做的，它就希望对你的VaR模型挑刺，拒绝域越宽，越容易拒绝，越容易找到刺。
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