Aspirin07222019-07-18 21:58:06
Aspirin0722ENE在前面哪里讲过，按道理不应该跟EPE一样？
回答（1）
Cindy2019-07-19 09:35:30
Cindy同学你好，ENE在介绍一系列的exposure的时候，老师是有讲过的
考虑交易双方在交易时，比如A和B之间的交易，A用期望敞口（EE）和期望正敞口（EPE）分析B给自身带来的敞口，这种分析的前提条件是A假设自己不会违约。但如果A自己可能会违约，此时B预测A的违约风险敞口时，对于A来说，就是负敞口（negative exposure）。负敞口分为负期望敞口（negative expected exposure，NEE）和期望负敞口（expected negative exposure，ENE）两个度量维度，并且EE和NEE一一对应，EPE和ENE一一对应的。
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