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Aspirin07222019-07-18 21:04:11

DVA是用来估算谁的信用价值风险?能再明确下定义吗?

回答(1)

Cindy2019-07-19 09:51:43

同学你好,这样说吧,对于CVA的分析中,我们只考虑了一方信用风险的价值调整,但其实在交易中,对手方也会进行信用风险的价值调整,即A公司在考虑B公司的信用风险的同时,B公司也在考虑A公司的信用风险,因此对于信用风险的价值调整,仅仅分析单一主体是不全面的,要考虑双方的信用风险价值调整情况,因此引入债务价值调整(debt value adjustment,DVA)。
A公司与B公司的交易中,A公司根据B公司的信用情况计算CVA,B公司根据A公司的信用情况计算DVA。

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