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杜同学2019-07-18 14:00:24

已经忘记这个模型了，（1）dw是什么东西？（2）为什么对于公式中的前一部分（λ的部分）是加，而对于后面部分（sigma部分）是减？

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回答（1）

Adam2019-07-22 17:02:09

同学你好，
1.dw=ε√dt：dw则表示均值为零、标准差为√dt的标准正态分布的随机变量。
2.利率模型中第二步向下变动的：dr=λ2dt-σdw      
如果忘记了建议重新观看视频 

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