春同学2019-07-17 22:33:55
春同学非参数法可以计算VaR或ES，这道题D选项是不是用历史数据非参数得出的VaR和ES也是无法衡量未来会出现更大的损失？
回答（1）
Robin Ma2019-07-18 17:09:12
Robin Ma同学你好，计算VAR的方法包括参数法 非参数法，你在翻译上出了问题，D选项这句话的意思是利用非参数法，比如历史模拟法获得的VAR不能够很好地预测超过你当前的数据的最大损失，比如你现有的数据最大损失是100万，那么你根据你的历史数据算出的VAR最大绝对不会超过100万，但是实际上损失是有可能超过这个数字的。
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