林同学2019-07-17 20:34:49
林同学老师，我不太懂为什么rho上升，波动率更大呢？rho上升不是只能说风险大吗？另外，个股期权rho为什么不是0的？
回答（2）
Robin Ma2019-07-18 12:00:04
Robin Ma同学你好，在风险管理基础里面我们已经学过，我们用波动率可以代表风险，所以相关性上升的时候，整体市场的风险就会变大。这里的个股相关性是指个股和某一个标的的相关性，但是书中没有提及，只是重点提及了相关性互换的策略和收益，具体的要接触过相关性互换实务合约的专业人士才可能清楚。
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Robin Ma2019-07-18 12:00:04
同学你好，在风险管理基础里面我们已经学过，我们用波动率可以代表风险，所以相关性上升的时候，整体市场的风险就会变大。这里的个股相关性是指个股和某一个标的的相关性，但是书中没有提及，只是重点提及了相关性互换的策略和收益，具体的要接触过相关性互换实务合约的专业人士才可能清楚。
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