寿同学2019-07-17 17:23:01
寿同学相关系数上升，风险更高，equity tranche的保费反而低了，这是为什么呢，和逻辑相反了啊？
回答（1）
Robin Ma2019-07-17 18:16:39
Robin Ma同学你好，是这样的，举个例子吧，本来我是一个很差的学生，名字叫equity，你是一个优秀的学生叫mezznine，我每次考试都比你差20分，你和我相关性很低，我考的差，基本考得好，如果我要买一个保险，要是我考了很差保险公司就赔我钱，那么我的保费一定很高，而你的保费很低，因为你肯定考了会比我好很多，现在除了一个情况，你也不爱学习了，导致我和你成绩都变了很差，我俩相关性上升，你不好 我也不好，这时候我就显得不那么差了，而你就变得以前差很多了，这时候呢你的保费会相对上升，我的会相对下降，这个其实是一个相对的概念，我的风险相对于你来说 没那么大了。
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