邢同学2019-07-17 12:27:24
邢同学老师 VaR值指的是mapping出来的新的债券违约的金额吗 那对于债券来说 产品的VaR是三个risk factor（本金 久期 cash flow）的VaR的加权平均吗 就是最终有两个债券组合的一个portfolio的VaR应该怎么算
回答（1）
Robin Ma2019-07-17 15:34:43
Robin Ma同学你好，mapping 的方法好几种，本金mapping duration mapping，现金流 mapping都是其中的一种方式，这三个映射的方法算出来的都是var，只不过精确的程度各自不相同而已。 你把算VAR的方法弄混了，算var是三个里面选择一个，不是全部算，不然这个计算量也太大了。
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