Pyer2019-07-16 23:05:27
Pyer老师 这道题我只会求sigma，看答案也看不懂，delta和VAR都是怎么求出来的啊
回答（1）
Robin Ma2019-07-17 14:14:12
Robin Ma同学你好，这个其实就是一级估值风险模型里面的delta知识点，deep in the money期权和 forward的 delta都是1，所以标的资产价格的变化幅度和期权或者forward的变化幅度是几乎一样的，所以这个题目里面用30000*100*1.645再乘以标准差就得到答案，这道题其实也可以放在一级里面。
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