郭同学回答（1）
Robin Ma2019-07-16 17:45:21
Robin Ma同学你好， Vasicek model assumes decreasing volatility of future short-term rates while Model 1 ，你仔细看下句子，句子说的是short-term rates的波动率，因为V模型是均值回归的，收益率回归到长期水平，所以dr是会一直减小的。而模型1 2的dr是不变的，holee因为drift项是不一样的，所以不是一个恒定的dr,从公式上就可以直接看出了。
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